Fil'traciya i prognozirovanie stohasticheskih processov

Struktura sbornika predstavlyaet soboj logicheski posledovatel'noe izlozhenie problematiki sovremennyh zadach teorii fil'tracii i prognozirovaniya na fone, v obshhem sluchae, nestacionarnyh shumovyh stohasticheskih processov. Zatronuty odni iz naibolee interesnyh aspektov jetih zadach - nelinejnaya fil'traciya i interval'noe prognozirovanie, pri opisanii shumovyh processov stohasticheskimi differencial'nymi uravneniyami. Na osnove informacionnogo kolichestva Fishera, vvoditsya ponyatie 'informacionnoj prognoziruemosti' stohasticheskogo processa, pozvolyajushhee rassmatrivat' izmenenie kolichestva informacii o processe i ego parametrov vo vremeni. Ryad primerov privedennyh v sbornike opiraetsya na material poslednej stat'i sbornika, v kotoroj rassmatrivaetsya universal'noe obobshhennoe raspredelenie sechk, poluchennoe i issledovannoe avtorom v serii bolee rannih publikacij.

Struktura sbornika predstawlqet soboj logicheski posledowatel'noe izlozhenie problematiki sowremennyh zadach teorii fil'tracii i prognozirowaniq na fone, w obschem sluchae, nestacionarnyh shumowyh stohasticheskih processow. Zatronuty odni iz naibolee interesnyh aspektow ätih zadach - nelinejnaq fil'traciq i interwal'noe prognozirowanie, pri opisanii shumowyh processow stohasticheskimi differencial'nymi urawneniqmi. Na osnowe informacionnogo kolichestwa Fishera, wwoditsq ponqtie «informacionnoj prognoziruemosti» stohasticheskogo processa, pozwolqüschee rassmatriwat' izmenenie kolichestwa informacii o processe i ego parametrow wo wremeni. Rqd primerow priwedennyh w sbornike opiraetsq na material poslednej stat'i sbornika, w kotoroj rassmatriwaetsq uniwersal'noe obobschennoe raspredelenie sechk, poluchennoe i issledowannoe awtorom w serii bolee rannih publikacij.